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| IDG840400051 | |
| 84.04.00051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tedeschi Adelmo, Verga Giovanni
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| I contratti a premio: aspetti teorici e risultati empirici per la
borsa italiana
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| Riv. intern. sc. soc., an. 91 (1983), fasc. 1, pag. 63-89
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31701
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| Viene svolta un' analisi dei contratti a premio, del lato economico e
della verifica empirica, allo scopo di chiarire l' atteggiamento
degli operatori del nostro mercato e di stabilire le relazioni piu'
importanti che stanno alla base della formazione del prezzo dei
premi. Nel primo paragrafo vengono presentate le caratteristiche
principali di tali contratti, in particolare del "dont", che e' il
premio piu' diffuso in Italia, mettendo in evidenza sia i legami
esistenti tra i diversi tipi di premio, sia i collegamenti in essere
tra le operazioni a premio e le contrattazioni a termine fermo. Nel
secondo paragrafo sono riportati i risultati di un' indagine
campionaria sull' attivita' del mercato dei premi, relativamente alla
Borsa Valori di Milano. Nel terzo paragrafo e' approfondita l'
analisi delle motivazioni degli investotori che operano in questo
mercato; tale analisi risulta accompagnata da un' indagine teorica ed
empirica sulle determinanti dell' ammontare del premio, che vengono
identificate in: prezzo delle azioni, variabilita' dei rendimenti,
giorni mancanti alla data della risposta premi e costo dei riporti. I
risultati, oltre a fornire informazioni sui legami tra il mercato dei
premi e quello del fisso e deduzioni di natura economica, confermano
la coerenza degli operatori, prevalentemente nemici del rischio.
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| Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze
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