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| IDG951205749 | |
| 95.12.05749 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bertelli Ruggero
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| Le determinanti dello spread bancario: il premio per il rischio di
credito ed i coefficienti patrimoniali
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| Bancaria, an. 51 (1995), fasc. 10, pag. 18-30
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo; a fine
articolo o capitolo)
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| D315; D18123; D18124
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| Il differenziale tra tasso medio attivo e tasso medio passivo puo'
essere imputato a tre diversi determinanti: il premio per il rischio
di liquidita'; lo spread senza rischio; il premio per il rischio di
credito. Il lavoro si concreta sulla corretta determinazione del
premio per l' assunzione del rischio di credito da parte della banca,
in relazione con il costo dei mezzi propri ed il livello di
patrimonializzazione. Si esaminano inoltre i limiti dei coefficienti
di solvibilita' individuale nello stimolare sane e prudenti politiche
di pricing dei prestiti bancari. Infine alcune analisi empiriche
offrono interessanti spunti sulla politica degli impieghi delle
banche italiane negli ultimi anni.
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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