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| IDG951206176 | |
| 95.12.06176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barone Emilio, Bragho' Antonio
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| Un sistema integrato per la gestione del rischio di interesse
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| Bancaria, an. 51 (1995), fasc. 11, pag. 18-31
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D18124; D18127; D315
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| La gestione integrata dei rischi finanziari e creditizi rappresenta
oggi una priorita' fondamentale per le banche e gli intermediari e
richiede la costruzione di un apposito modello. In questo lavoro
viene delineata una parte essenziale del modello, quella relativa al
rischio di interesse, analizzando in dettaglio i principali contratti
derivati (Btp e Eurolira futures, opzioni su Btp e Eurolira futures,
interest-rate swap, ecc.). Cio' al fine di gestire al meglio i
portafogli e di controllarne ex ante il rischio. Inoltre viene
presentata una nuova metodologia per il monitoraggio ex post dei
portafogli, che presuppone la scelta di un opportuno benchmark, e
consiste nel determinare i tassi di rendimento ex post aggiustati per
il rischio facendo ricorso ad una serie di put option fittizie.
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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